Однодневный перелом форекс
Однодневный перелом
День перелома — это день кульминации покупок или продаж .Как правило ему предшествует стремительный взлёт цены на бычьем рынке (или стремительное падение на медвежьем рынке ) . В этот день появляется бар с самым высоким максимумом , но закрытие этого бара опускается ниже минимума предыдущего бара .
Рис.01 Однодневный перелом.
Такие конструкции часто появляются на графиках цены и тесно связаны с понятием краткосрочной тенденции , так как стремительные вертикальные движения долгими не бывают . Появление такой фигуры предупреждает трейдеров о настоятельной необходимости зафиксировать прибыль.
Рис.02 Однодневный перелом.
Двухдневный перелом
Перелом , который происходит в течении двух дней , называется двухдневным переломом . При растущей тенденции цены растут и достигают нового максимума (нового минимума при нисходящей тенденции) , цена закрытия останавливается на уровне близком к дневному максимуму . Следующий бар закрывается ниже минимума предыдущего бара.
Рис.03 Двухдневный перелом.
Чем шире диапазон цен в эти дни, тем большее значение приобретает перелом .
При рассмотрении дней перелома большое значение имеет где и когда он произошёл. Если рынок быстро, одним рывком , приблизился к сильному уровню поддержки или сопротивления (добой до ценового уровня) , то в этом случае сигнал перелома заслуживает самого пристального внимания . Особенно если это был ложный пробой ценового уровня . Перелом может случиться , также , при приближении краткосрочной тенденции к линии тренда или уровню поддержки – сопротивления тенденции порядком выше . Модели перелома возникают на графиках любых временных масштабов , но с ростом масштаба растёт и сила сигнала . Перелом на недельном или месячном графике может с большой достоверностью предсказать возможное направление движения на недели и месяцы вперёд.
Веерный принцип разворота
Это один из методов применения трендовых линий . Иногда , после пробоя нисходящей линии тренда (первого луча веера) , цена после незначительного роста возвращается к пробитой линии с обратной стороны (превращение сопротивления в поддержку).
Рис.04 Веерный принцип разворота в основании.
Теперь мы имеем возможность провести новую , более пологую линию тренда (второй луч веера) . Если движение в направлении пробоя возобновляется , то может быть пробита и эта линия . После коррекции к линии пробитого тренда с обратной стороны мы имеем право нарисовать ещё одну , третью линию тренда (третий луч веера) . Пробой третьего луча веера обычно свидетельствует о развороте тенденции вверх . На вершине рынка прорыв третьего луча веера свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции.
Рис.05 Веерный принцип разворота на вершине.
Термин «веерный принцип» получил своё название из-за сходства с раскрытым веером . Лучи веера расходятся под всё большим углом , демонстрируя постепенное ослабевание предыдущей тенденции . Пробой третьего луча веера является очень важным сигналом перелома тенденции.
«Голова и плечи» (Head & Shoulders)
«Голова и плечи» – одна из основных графических моделей перелома . Большинство остальных моделей перелома являются вариантами фигуры «голова и плечи» . Формация «голова и плечи» представляет собой конфигурацию из трёх вершин (на бычьем рынке) . Большой пик посередине – голова , два пика поменьше слева и справа – плечи .
Рис.06 «Голова и плечи» (Head & Shoulders).
Появление такой фигуры на восходящей тенденции говорит нам о том , что динамика роста пиков и впадин начинает явно спадать. Появление первого пика меньше предыдущего (пик правого плеча ниже пика головы) формально свидетельствует об отмене предыдущей тенденции . В результате растущая тенденция переходит в боковую , спрос и предложение на рынке уравновешиваются . Нижняя граница этого горизонтального движения (линия поддержки) называется «линией шеи» . Линия шеи должна быть либо горизонтальной , либо наклонена в сторону предыдущей тенденции . Иногда линию шеи можно провести ещё во время формирования левого плеча , но гораздо чаще только после формирования головы . Окончательно сформировавшейся фигура считается только после пробоя линии шеи . Пробой линии шеи означает , что фаза равновесия закончилась и начинается новая тенденция , противоположная предыдущей . Возможная цель движения определяется размером фигуры в максимальном размахе .С вершины головы опускается перпендикуляр на линию шеи , затем это расстояние откладывается вниз от линии шеи из точки пробоя – это минимальная оценка движения . Чем крупнее фигура , тем больше её потенциал . Под термином «крупнее» понимаем высоту (волатильность) графической фигуры и её ширину (время формирования) . Значимость разворотной фигуры определяется отношением времени формирования фигуры к времени существования предыдущей тенденции.
Рис.07 Время формирования фигуры «Голова и плечи» (Head & Shoulders).
О развороте можно говорить , когда время формирования фигуры «голова и плечи» составляет от 1/4 до
1/2 времени существования предыдущей тенденции . Фигуры меньшего размера тоже работают как разворотные , но время и величина хода цены после пробоя их линии шеи будет незначительны , что вполне укладывается в понятие коррекции.
Рис.08 «Голова и плечи» (Head & Shoulders).
Формирование разворотной фигуры должно подтверждаться индикатором объёма . Объём – это количество товара проданного за единицу времени . На первом пике (левом плече) объём обычно самый большой , на втором пике (голове) объём уменьшается , на третьем пике (правом плече) объём падает до минимального значения . При пробое линии шеи объём рывком увеличивается до максимальных значений , коррекция к пробитой границе фигуры происходит на незначительном объёме . Дальнейшее движение в направлении пробоя происходит на растущем объёме , подтверждая истинность зарождающейся тенденции.
Рис.09 «Голова и плечи» (Head & Shoulders). Подтверждение объемом.
Внизу рынка подобная фигура называется «перевёрнутая голова и плечи». Все рассуждения , приведённые выше , верны для неё в зеркальном отображении.
Рис.10 Перевернутая «Голова и плечи» (Head & Shoulders).
Характерность формы фигуры «голова и плечи» позволяет опытным трейдерам входить в рынок до пробоя линии шеи. После пробоя линии поддержки правого плеча (линии сопротивления на медвежьем рынке), что означает начало попытки пробоя линии шеи , они входят в рынок.
Рис.11 Перевернутая «Голова и плечи» (Head & Shoulders).
Стоп –лосс (защитную остановку) размещают ниже уровня поддержки правого плеча. В случае пробоя линии шеи они находятся в заведомо более выгодной и безопасной позиции , чем остальные участники торгов . Если же линия шеи не будет пробита , то они просто фиксируют прибыль и ожидают дальнейшего развития событий .
Кратные вершины и основания
Фигура «тройная вершина» является модификацией фигуры «голова и плечи» . Нужно только приподнять левое и правое плечи до уровня головы и сделать линию шеи горизонтальной.
Рис.12 Фигура «тройная вершина» (Triple Top).
Фигура «двойная вершина» может быть образована таким же образом: отрежем одно из плеч, а оставшееся подтянем до уровня головы. Кратные вершины образуются когда цена встречает на своём пути хороший уровень сопротивления, не может этот уровень пробить, образует торговый коридор, а затем пробивает уровень поддержки (графическую границу фигуры) этого торгового коридора. Пробой уровня поддержки означает окончание формирования фигуры и, следовательно, разворот тенденции . Количество вершин в фигуре может быть любым . Сколько раз уровень сопротивления протестируем – столько вершин и получим.
Рис.13 Фигура «двойная вершина» (Double Top).
Вероятный ход цены после пробоя фигуры равен ширине торгового коридора . В основании рынка подобные фигуры называются «тройное дно», «двойное дно» (см. рис.). Всё остальное аналогично фигурам вершины рынка в зеркальном отображении.
Рис.14 Фигура «тройное дно» (Triple Bottom).
Рис.15 Фигура «двойное дно» (Double Bottom).
Двойные вершины и основания – самые распространённые фигуры перелома тенденции.
Неудавшийся размах
Фигуру «неудавшийся размах» также можно получить из фигуры «голова и плечи» , обрезав у последней левое плечо. Или из фигуры «двойная вершина» , опустив у неё правое плечо ниже левого.
Рис.16 Фигура «неудавшийся размах».
Формируется подобная фигура после пробоя линии тренда и последующего её тестирования, либо перед пробоем линии тренда . При рассмотрении этой фигуры требуется обращать внимание на расположение
линии тренда и линии поддержки (графической границы фигуры) . При пробое границы фигуры вероятная цель движения равна высоте фигуры в максимальном размахе отложенная в направлении пробоя. Рассуждения о подобной фигуре внизу рынка верны в зеркальном отображении.
Рис.17 Фигура «неудавшийся размах» в основании рынка.
Многие сильные движения начинаются именно с «неудавшегося размаха».
Расширяющаяся формация
И эту фигуру можно получить немного изменив фигуру «голову и плечи». Для этого нужно приподнять правое плечо, сделав его выше головы. Теперь мы имеем три восходящих пика , лежащих практически на одной линии поднимающейся вверх.
Рис.18 Фигура «Расширяющаяся формация».
Основание этой фигуры находится на пологой линии поддержки. Объёмы с каждым пиком падают. Формирование фигуры заканчивается пробоем пологой линии поддержки и разворотом тенденции вниз.
Рис.19 Фигура «Расширяющаяся формация».
На дне рынка формирование фигуры заканчивается пробоем пологой линии сопротивления и разворотом тенденции вверх.
Рис.20 Фигура «Расширяющаяся формация» в основании рынка.
Не следует путать расширяющиеся формации с расширяющимися треугольниками. Расширяющиеся формации схожи с треугольниками, но причины возникновения этих фигур на рынке различны. Как их различить? Расширяющаяся формация, по сути, является второй формой клина – треугольника, границы которого направлены по диагонали вверх или вниз. То есть клинья могут быть как сужающимися, так и расширяющимися. В волновой теории Ральфа Нельсона Эллиота такие треугольники (клинья), расположенные в конце тенденции, называются «конечными диагональными треугольниками» и однозначно являются фигурами разворота тенденции. Треугольники любой формы – симметричные сужающиеся или расширяющиеся, восходящие, нисходящие являются горизонтальными треугольниками. В их составе всегда можно найти какую – нибудь горизонтальную составляющую, будь то одна из сторон треугольника или средняя линия треугольника. Треугольники не являются однозначно разворотными фигурами.
Клин
Клин образуется двумя сходящимися к его вершине линиями поддержки и сопротивления (линией тренда и линией сужающегося канала). Клин встречается достаточно редко и формируется на завершающей фазе тенденции или коррекции (!!!). Следовательно, в зависимости от расположения клина относительно предшествующей тенденции, он может быть как разворотной фигурой, так и фигурой продолжения тенденции. Клинья, направленные по ходу предшествующей тенденции, однозначно являются разворотными фигурами.
Рис.21 Восходящий клин (Rising Wedge).
Рис.22 Нисходящий клин (Falling Wedge).
Клинья, направленные в сторону противоположную предшествующей тенденции, являются коррекционными фигурами и после их пробоя тенденция продолжает своё развитие в старом направлении.
Рис.23 Нисходящий клин (Falling Wedge) в коррекции.
Ещё раз напоминаем, что клинья это диагональные треугольники. Особенностью этих фигур является их резкое и быстрое разрешение в направлении противоположном наклону графических границ. Величина хода такого движения равна как минимум высоте клина отложенной из точки пробоя. По времени формирования эту фигуру относят к моделям промежуточного типа. По определению Чарльза Доу промежуточной называют тенденцию, которая длится от трёх недель до трёх месяцев, следовательно, если наша тенденция длится не более трёх месяцев, то нам будут интересны диагональные треугольники сформировавшиеся за 1-2 недели (1/3 от времени существования тенденции).
Диагональные треугольники могут возникать и в других местах. Они могут не только означать окончание тенденции или являться коррекционными фигурами, но и служить свидетельством возникновения новой тенденции.
Рис.24 Ведущий диагональный треугольник.
Такие диагональные треугольники в волновой теории называются «ведущими диагональными треугольниками».
Закруглённая вершина — закруглённое основание (блюдце)
Эта фигура встречается значительно реже, чем рассмотренные выше. Цена в этих фигурах плавно переходит от повышения к понижению или наоборот.
Рис.25 Основание «блюдце» (Rounding Bottom).
Трудно чётко определить момент, когда фигура «блюдце» заканчиваёт своё формирование. Формально можно считать, что когда цена преодолела тот уровень с которого началось построение фигуры, она является построенной полностью и разворот произошёл. Значимость фигуры определяется продолжительностью предыдущей тенденции, именно она подскажет нам продолжительность и возможный размер возникшей тенденции. Закруглённые вершины и основания встречаются крайне редко. На фондовом рынке, российском в том числе, эта модель чаще появляется в качестве модели основания рынка.
Источник
Фигуры разворота тенденции
Модели разворота тенденции (reversal patterns) – это образующиеся на графиках модели, которые при выполнении определенных условий могут предвосхищать смену существующего тренда на противоположный.
Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей перелома:
- Предпосылкой для возникновения любой модели перелома является существование предшествующей тенденции.
- Первым сигналом грядущего перелома в существующей тенденции часто может быть прорыв важной линии тренда.
- Чем крупнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка.
- Окончанием формирования модели считается пробой ценой графической границы, характеризующей данную модель.
За время существования графического анализа был выявлен целый ряд графических разворотных моделей. Рассмотрим подробно только несколько основных:
- однодневный и двухдневный разворот;
- «голова и плечи» и перевернутая «голова и плечи»;
- кратные (двойные, тройные и т.д.) вершины и основания;
- неудавшийся размах;
- расширяющаяся формация;
- клин.
Однодневный разворот (reversal day)
День верхнего разворота (reversal high day) – это день, когда достигается новый максимум в ходе восходящей тенденции, а затем происходит разворот и рынок закрывается ниже цены открытия предыдущего дня. В свою очередь, день нижнего разворота (reversal low day) – это день, когда достигается новый минимум в ходе нисходящей тенденции, а затем происходит разворот и рынок закрывается выше цены открытия предыдущего дня. Если сигнал разворота возникает на значимом ценовом ориентире, то он имеет большую силу. Название «однодневный разворот» совсем не означает, что подобная формация значима только для дневных графиков. Он может возникать на графиках любой периодичности, но с увеличением периода, значимость этого сигнала возрастает.
Рис. Однодневный разворот, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Двухдневный разворот
Иногда перелом происходит в течение двух дней (двух периодов). При восходящей тенденции ситуация развивается следующим образом. В течение дня цены растут и достигают нового максимума, при этом цена закрытия фиксируется на уровне, близком к значению максимальной цены дня. На следующий день торги открываются на этом же уровне, а к моменту закрытия цены падают до уровня минимальной цены предыдущего дня. При нисходящей тенденции, разумеется, все происходит с точностью до наоборот. Чем шире диапазон цен в эти два дня, тем большее значение приобретает перелом.
Рис. Двухдневный разворот, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Рис. Двухдневный разворот, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
«Голова и плечи».
«Голова и плечи» (head and shoulders) – одна из самых известных графических моделей, формирующихся в конечной фазе восходящей тенденции. Формация «голова и плечи» представляет собой конфигурацию из трех вершин, средняя из которых (голова) выше двух других – предшествующей (левое плечо) и последующей (правое плечо). Для всех вершин существует общая линия поддержки, называемая линией шеи (neckline), которая после пробоя может стать значимой линией сопротивления. Линия шеи обычно проходит почти горизонтально или немного откланяется в направлении основного тренда.
Иногда у этой фигуры бывает больше двух плеч. Вместе с тем, рынок часто демонстрирует определенную склонность к симметрии: если имели место два левых плеча, то в дальнейшем могут образоваться и два правых. Правое плечо стремится повторить форму левого плеча. При формировании правого плеча рост цен часто заканчивается в районе линии, проведенной от вершины левого плеча и параллельной линии шеи.
Рис. Графическая модель «Голова и плечи», CHFJPY_1h.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Одной из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров является принятие торговых решений на основании данной формации до того, как она окончательно сформируется. «Голова и плечи» считается завершенной, только после того как рынок один или несколько дней закроется ниже линии шеи. Простого прокола этой линии минимальными или максимальными дневными ценами недостаточно. После пробития линии шеи ближайшая цель для дальнейшего ценового движения равна высоте головы – Н. Цель отсчитывается от линии шеи в точке пробоя.
Довольно часто возможен откат цен к линии шеи и её тестирование с обратной стороны. В этом случае линия шеи выполняет роль линии сопротивления и предоставляет хорошую возможность для открытия позиций в направлении пробоя. Однако отката может и не быть, и после пробоя цены сразу двинутся к своей цели.
Длительность формирования фигуры «голова и плечи» колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев (на более мелких масштабах фигура формируются за менее длительные периоды времени). Чем дольше формируется модель, и чем больше ее размах, тем выше её значимость.
Аналогичным образом перевернутая «голова и плечи» (inverse head and shoulders) представляет собой конфигурацию из трех впадин, причем средняя впадина ниже соседних. Линия шеи обычно проходит почти горизонтально или немного отклоняется в направлении основного тренда. Эта фигура сигнализирует о развороте предшествующего медвежьего тренда.
Кратные вершины и основания.
Тройные вершины (triple tops) и тройные основания (triple bottoms). Модель тройная вершина или основание встречается значительно реже, чем «голова и плечи», и является всего лишь ее разновидностью. Главное отличие состоит в том, что все три пика (или три спада) у тройной вершины или основания находятся почти на одном уровне.
Модель не считается завершенной до того момента, пока уровень поддержки, проходящий через два предыдущих минимума, не оказывается прорванным. Соответственно у модели «тройное основание» цены закрытия должны прорвать уровень сопротивления, проходящий через два предшествующих пика. Только тогда модель завершена (в качестве альтернативной стратегии сигналом перелома тенденции можно считать прорыв уровня ближайшего пика или спада).
Способ определения ценовых ориентиров аналогичен тому, что применялся для модели «голова и плечи». Он основан на высоте модели. Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели. После того как произошел прорыв, цены в процессе возвратного хода часто достигают уровня этого прорыва.
Рис. Кратные вершины, USDJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Двойные вершины (double tops) и двойные основания (double bottoms) являются одними из самых распространенных моделей разворота тенденции.
Общие характеристики модели двойная вершина совпадают с характеристиками моделей «голова и плечи» и тройная вершина, за одним лишь исключением: у этой модели не три пика, а два. Способ определения ценовых ориентиров абсолютно аналогичен тому, что мы рассмотрели выше.
При восходящей тенденции цены сначала устанавливают новый максимум, затем наступает промежуточный спад. В ходе следующего подъема ценам не удается преодолеть уровень предыдущего пика по значениям на момент закрытия, и они начинают падать. В результате мы имеем потенциальную модель двойная вершина. Почему «потенциальную»? Да потому что, как и в случае со всеми моделями перелома, перелом не является завершенным до тех пор, пока цены закрытия не пересекут уровень поддержки. И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие.
В идеале эта модель вершины должна иметь два явно очерченных пика, находящихся приблизительно на одном и том же уровне. Решительный прорыв ценами закрытия минимума позволяет говорить о завершении модели и, следовательно, о переломе тенденции в сторону понижения. Не исключен возвратный ход цен к уровню прорыва, после которого развитие нисходящей тенденции продолжится.
Способ измерения двойной вершины основан на ее высоте. Это расстояние откладывается вниз от пробитого уровня. Способы измерения для моделей основания абсолютно аналогичны, только высота модели откладывается в противоположном направлении.
Между временем формирования модели и ее значимостью существует сильная корреляция. Большую предсказательную ценность и надежность имеют вершины и основания, сформированные в период от нескольких недель до нескольких месяцев. В то же время не стоит пренебрегать моделями, которые образовались в более короткие сроки.
Рис. Графическая модель «Двойная вершина», EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Рис. Графическая модель «Двойное основание», EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Неудавшийся размах
Модель «неудавшийся размах» (failure swing) образуется при неподтверждении рынком ранее достигнутых ценовых уровней. Данную модель можно получить из модели «голова и плечи», обрезав у последней левое плечо. Или из модели «двойная вершина», опустив ее правое плечо ниже левого.
Формируется подобная фигура перед пробоем линии тренда, либо после пробоя линии тренда и последующего ее тестирования. При рассмотрении этой фигуры необходимо обращать внимание на расположение линии тренда и уровня поддержки, проведенного через минимум впадины между максимумом фигуры. При пробое границы фигуры вероятная цель движения равна высоте фигуры в максимальном размахе, отложенная в направлении пробоя. Все вышесказанное относится к подобной модели внизу рынка в зеркальном отображении.
Многие сильные движения начинаются именно с модели «неудавшийся размах».
Рис. Графическая модель «Неудавшийся размах», EURJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Рис. Графическая модель «Неудавшийся размах», GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Расширяющаяся формация
Ее образуют три возрастающих пика, лежащие практически на одной возрастающей линии, в то время как основания находятся на пологой линии поддержки. Линии, ограничивающие фигуру, наклонены в одну сторону и в будущем не пересекаются. Очень часто подобная ситуация завершается пробоем пологой линии поддержки.
Если подобная конструкция появляется на дне рынка, то формирование модели происходит в зеркальном отображении, и пробой пологой линии сопротивления означает разворот тенденции, но уже вверх.
Если открыть некоторые из книг по техническому анализу, то под названием «расширяющаяся формация» подразумевается «расширяющийся треугольник». Во-первых, различны причины возникновения этих фигур. В то же время внешнее отличие состоит в том, что графические границы треугольника расходятся в разные стороны, а линии, ограничивающие расширяющуюся формацию, обе наклонены либо вверх (расширяющаяся формация на вершине), либо вниз (на дне), но под разными углами. Приведенный вариант разворота тенденции Эллиот называл «расширяющимся диагональным треугольником». Это ярко выраженная иллюстрация ослабевания силы «быков» (при формировании модели на вершине) или «медведей» (на дне рынка).
На часовых графиках такие конструкции встречаются довольно часто.
Рис. Графическая модель «Расширяющаяся формация», USDJPY_6h.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Клин
Клин является одной из разновидностей треугольника, у которого сходящиеся линии поддержки и сопротивления имеют наклон в одну сторону. Обычно время формирования клина находится в пределах от нескольких недель до нескольких месяцев.
В зависимости от наклона различают восходящий и нисходящий клинья. Следует отметить, что клинья, формирующиеся в направлении тренда, можно отнести к числу значимых разворотных моделей. Например, восходящий клин на бычьем тренде указывает на то, что покупатели, сами того не подозревая, движутся в зону постоянно растущего сопротивления. На подходе к вершине каждое новое восходящее движение становится меньше предыдущего. В конце концов, подъемы становятся настолько незначительными, что их можно сравнить с ложными прорывами в зону, в которой наблюдается сильное давление со стороны продавцов. Наряду с этим, многие трейдеры передвигают свои ордера стоп-лосс вверх под каждое новое основание, но поскольку они расположены очень близко друг к другу, под линией поддержки происходит значительная концентрация этих ордеров. Возникает опасная ситуация, при которой даже незначительный пробой линии поддержки может вызвать активизацию первых ордеров стоп-лосс, что приведет к дальнейшему самоусиливающемуся снижению цен, подкрепляемому принудительным исполнением следующих ордеров. Аналогично нисходящие клинья на медвежьем тренде могут предвосхищать разворот цены вверх.
Клинья не дают надежных ценовых ориентиров, хотя рынок обычно пытается вернуться к началу клина.
Рис. Графическая модель «Нисходящий клин», USDJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Рис. Графическая модель «Восходящий клин», EURJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE
Источник