Переломы трендов

Как говорилось ранее, основной задачей трейдера на рынке форекс является выявление тренда и торговля в его направлении. Удерживать позиции, открытые в направлении тренда необходимо до тех пор, пока рынок не подаст признаков слабости действующей тенденции.

Как правило, перелом тренда предваряет появление специфичной ценовой формации – одной из фигур разворота тренда. В этой главе будут рассмотрены наиболее эффективные и надежные модели разворота тренда, позволяющие предсказать изменение действующей тенденции со значительной долей вероятности.

Перед началом описания самих ценовых моделей стоит усвоить некоторые общие положения, которые должны быть учтены при их поиске и интерпретации:

• появлению любой модели перелома тенденции должен предшествовать ярко выраженный тренд

• перелом тенденции, как правило, начинается с прорыва ее линии поддержки/сопротивления

• крупные модели разворота предвещают значительные изменения цен

• фигуры разворота восходящего тренда обычно формируются в течение более короткого периода, нежели фигуры разворота нисходящего тренда.

Интерпретация фигур графического анализа является скорее искусством, нежели наукой. Их изучение помогает понять, что думает большинство участников рынка. Не появление фигур на графиках вызывает изменения цен, а те действия и настроения трейдеров, которые вызывают их формирование. К тому же, большинство профессиональных трейдеров также знакомы с методами графического анализа, и, несомненно, отреагируют на появление признаки разворота тренда, что повысит вероятность «срабатывания» ценовой модели. Не забывайте, что подтверждение прогноза другими средствами технического анализа значительно повышает вероятность успеха.

То утверждение, что фигуры разворота тренда, описанные в этой главе, предваряют разворот тренда, нельзя воспринимать дословно. Если быть точным, они позволяют предсказать перелом в большинстве случаев. В большинстве, но не всегда. Если вы внимательно изучите историю котировок любой валютной пары, то сможете найти случаи, когда фигуры разворота тренда не «отработали» свой потенциал. Поэтому всегда контролируйте риск, несмотря на всю притягательность возможности открыть позиции на вершине либо дне рынка.

Далее мы рассмотрим 6 основных моделей перелома тенденции:

• «голова-плечи» и перевернутые «голова-плечи»

• «двойная вершина» и «двойное основание»

• «тройная вершина» и «тройное основание»

Как вы уже успели понять, «прямые» фигуры предвещают перелом восходящего тренда: голова-плечи, двойная вершина и тройная вершина. А их «перевернутые» аналоги (перевернутые голова-плечи, двойное основание и тройное основание) являются признаком завершения нисходящего тренда.

Интересной особенностью этих ценовых моделей является то, что их ценовой диапазон может служить примерным ориентиром для прогнозирования движения цены в противоположном направлении. То есть после формирования ценовой модели разворота и изменения господствующей тенденции вы можете, измерив ценовой диапазон фигуры разворота, определить, какого уровня цена может достигнуть в ближайшее время.

Ценовые модели, которые будут описаны ниже, имеют практическое значение при их формировании на графиках периодом в один час и более, то есть охватывающих период от одного дня до одной недели. На графиках меньшего временного периода эти ценовые модели трейдерами почти не используются.

Голова-плечи

Первой и наиболее полезной для трейдеров фигурой в нашем описании будет модель голова-плечи. Эта модель представляет собой последовательных три пика, второй из которых выше первого и третьего. Второй и самый высокий пик называется «голова», два окружающих его максимума – «плечи». Модель голова-плечи на графике валютной пары USD/CHF.

Галочками на рисунке отмечены левое и правое плечо. Центральное значение в использовании фигуры голова-плечи занимает линия шеи, отмеченная на графике красной линией. Линию шеи проводят, соединяя два минимума модели. В большинстве случаев после пересечения ценой уровня шеи после формирования правого плеча происходит стремительное падение цен. Таким образом, момент достижения ценой уровня шеи после формирования правого плеча является лучшей возможностью для открытия позиций на продажу. Целью для взятия прибыли является ценовой диапазон, равный расстоянию от вершины головы до линии шеи, отложенный от уровня шеи вниз. Как правило, потенциальная прибыль при использовании возможностей этой ценовой модели весьма значительная.

Модель «перевернутая голова-плечи» представляет собой аналог модели «голова-плечи», перевернутый сверху вниз. Ее интерпретация полностью аналогична интерпретации обычной модели с тем отличием, что с ее появлением обычно заканчивается нисходящий тренд.

Двойная вершина и двойное основание

Следующая фигура – двойная вершина – является разновидностью классической фигуры голова-плечи. Двойная вершина появляется на вершине трендов немного чаще остальных фигур. Так же, как и в обозначении модели голова-плечи, трейдеры используют для выделения фигуры и прогнозирования последующего движения цены линию шеи. Для удобства анализа параллельно линии шеи можно провести линию, соединяющую вершины фигуры, как это показано на графике валютной пары GBP/JPY ниже.

Нижняя линия обозначает линию шеи, пробитие которой означало возможность для начала открытия позиций на продажу в направлении пробития. Традиционно целью для открытия закрытия позиций с прибылью будет ценовой диапазон модели, отложенный вниз от уровня шеи. На графике выше представлена идеальная модель, однако зачастую вершины могут находиться на немного разных уровнях. Отклонения от идеальной модели не уменьшают практической ценности данной фигуры.

Модель двойное основание является перевернутым аналогом «двойной вершины» и предупреждает трейдера о завершении нисходящего тренда.

Тройная вершина и тройное основание

Иногда вершина восходящего тренда образует как бы неправильную модель голова-плечи: с «головой» на уровне «плеч». Данная фигура носит название «тройная вершина» и также является сильным признаком перелома восходящего тренда.

Метод обозначения линии шеи при выделении фигуры тройная вершина тот же, что и при выделении фигуры голова-плечи. Ожидаемая цель для взятия прибыли при торговле в направлении фигуры – ее ценовой диапазон, отложенный вниз от линии шеи. Наилучший сигнал к продаже по модели тройная вершина появляется в случае, если уровень последней вершины немного ниже уровня остальных двух. Это говорит о слабости господствующей группы и их неспособности «дотянуть» цену до уровня сопротивления. Очень часто формирование фигуры тройная вершина сопровождается дивергенциями на технических индикаторах, к примеру, MACD либо RSI.

Модель тройное основание представляет собой модель тройная вершина, перевернутую на 180 градусов, а ее появление предвещает конец нисходящего тренда.

Это основные фигуры перелома тренда. Под понятием «перелом тренда» мы понимаем завершение действующего тренда и переход рынка либо в бестрендовое состояние (флэт), либо к формированию тренда в противоположном направлении. Как правило, переломы крупных трендов происходят в течение длительного времени и за их переломом следует длительный период консолидации (бокового движения) цен. Более мелкие тренды могут разворачиваться в противоположном направлении довольно быстро.

Обратите внимание на тот факт, что перелом действующего тренда – это значительное событие для участников рынка, а наступление значительных событий сопровождается многочисленными признаками. Отсюда можно сделать вывод, что появление одной из фигур разворота тренда на графике валютной пары является поводом для того, чтобы искать подтверждения этому предположению при помощи других средств технического анализа: искать точки пробития линий поддержки/сопротивления, следить за сигналами индикаторов, наблюдать изменения объемов торговли и т.д. Всегда относитесь с настороженностью к тому, что вы видите на графиках цен и помните, что, чем больше подтверждений вашему прогнозу вы можете найти, тем больше вероятность того, что он окажется верным.

Как бы там ни было, своевременное выявление фигур разворота тренда поможет вам увидеть признаки разворота текущей тенденции, вовремя зафиксировать прибыль и подготовиться к возможному началу нового движения цен.

Сегодня в 6 уроке в первой части мы начнем разбирать такую тему как «основные модели перелома». Вначале  хотелось бы сказать, что модели технического анализа делятся на два типа:

А) Основные модели перелома тенденции

Б) Основные модели продолжения тенденции

Для лучшего понимания материала мы с начало разберем «основные модели перелома». Прежде чем мы начнем детально разбирать основные модели перелома тенденции, для начала давайте ознакомимся с некоторыми общими положениями:

1)      Для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции.

2)      Одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда.

3)      Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка

Давайте разберем все эти положения подробнее. И так «для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции», здесь можно сказать следующее, что модель перелома может возникать только в том случае, если существует некая тенденция. В противном случае перелавливаться нечему и такой сигнал будет считаться ложным.

Далее «одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда» в этом высказывание говориться следующее, что при потенциальном возникновении модели перелома всегда предшествуется сигналами и одним из таких сигналов, является пробой линии тренда.

«Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка» в этом высказывание без комментариев, проще показать наглядно (см. на рисунок).

После ознакомления общего положения мы переходит непосредственно к фигурам разворота.

  Модель перелома «голова и плечи»

И так, модель перелома «голова и плечи», является самой распространённой и достаточно часто встречаемой. Эта модель достаточно просто выглядит, но у нее очень много нюансов. Модель перелома «голова и плечи» как мы уже понимаем, может возникать только на вершине тренда, тенденции или на дне тренда, тенденции. На наглядном примере мы вам продемонстрируем, как выглядит эта модель на вершине тренда. И так, цена растёт в рамках восходящего тренда и в точке «А» была взята в очередной раз новая вершина, затем последовала коррекция до точки «В», затем была взята опять новая вершина в точке «С». Во все этих трех точка пока мы видим развитее восходящего тренда и не что не предрекает к развороту, но после того, как была взята вершина «С», конечно же возникла коррекция, но она не остановилась на линии тренда, а продолжила корректироваться дальше до точки «D».  В результате линия тренда наращена и это уже первый намек на то, что формируется модель разворота. Что самое главное коррекция, которая завершилась в точке «D» примерно совпадает с точкой «В» и это можно считать первым признаком, по которому можно инфицировать, что готовиться фигура разворота «голова и плечи». После этой коррекции происходит последний заход покупателей и что самое главное рост заканчивается в точки «Е», которая не выше точки «С». После всего этого мы можем смело чертить линию «шеи», и в дальнейшем она будет выступать ориентиром, поскольку после ее пробоя начнётся реализация фигуры «голова и плечи».

Наконец, происходит пробитие линии «шеи» и фигура «голова и плечи» начинает реализовываться. Но цена не всегда после пробития линии «шеи» начинает сразу же снижать без коррекций к своим целям. А целью у нас выступает линия «h», которая берется, как расстояние от точки «С» до линии шеи (см. на рисунок). Цена порой делает тестирующий подход к линии «шеи» в точке «G». Этот тест в точке «G» только подтверждает фигуру «голова и плечи», но порой бывает, цена тестирует линию шеи и один, и два, и три раза. После достижения своей цели фигура «голова и плечи» считается отработанной. Что хотелось бы еще добавить, это то, что левое и право плечо строго должны быть ниже головы, но и не должны быть совсем маленькими. То есть, если точки «А» и «Е», которые выступают пиками плечей не должны быть ниже 33% от отрезка «В-С». Если одно плечо или даже оба плеча ниже 33%, то эту всю зарисовку нельзя называть фигурой разворота «голова плечи». Еще можно добавить, что наклон линии шеи это нормальное явление. Наклон может быть и к верху, так и книзу, но наклон не должен быть крутым, поскольку эту зарисовку нельзя будет идентифицировать, как фигуру разворота «голова и плечи».

Что касается «головы и плечи», которая зарисовывается на дне нисходящего тренда, то тут все будет выглядеть точно также, но только зеркально.