Индикатор перелома

Согласитесь, когда смотрите на историю, невольно возникает мысль о том, как было бы хорошо войти в рынок непосредственно в момент разворота графика. И действительно, именно такие точки входа дают в теории максимальную прибыль. Этой тактике мешает только одна проблема – очень сложно определить точку разворота рынка.

Жми кнопку «изучить», начинай эффективно использовать торговые каналы.

Умение открыть сделку в самом начале линии тренда – мечта любого новичка и стандартный показатель профессионализма трейдера. Торговля по основной тенденции всегда считалась основным видом трейдинга, но вход на абсолютных экстремумах цены – практически нереальная торговая схема, хотя случайности, конечно, не исключены. Момент смены направления можно искать любым торговым инструментом, однако ошибка в этом процессе может обойтись слишком дорого, поэтому к индикаторам разворота тренда предъявляются достаточно высокие требования. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Как найти тренд?

Основная проблема технического анализа заключается в конкретном человеке, принимающем решения. Каждый трейдер должен четко сформулировать для себя, что именно он считает «трендом» и что – «моментом разворота». Тем более, что анализ всегда выполняется на истории и любой индикатор разворота тренда обязательно запаздывает.

Будем считать трендом направленную тенденцию, ограниченную по времени, имеющую статистическое значение в рамках периода анализа.

Получается, что для скальпера 2-3 японские свечи М5 размером 10-30 пунктов в одном направлении – уже сильный тренд, среднесрочнику для принятия решения необходимо явное направление в течение нескольких часов, а серьезный долгосрочный инвестор движение менее чем 2-3 дневных диапазона вообще не заметит. Период «запаздывания» сигнала разворота у каждого получается разный и методы борьбы с этим явлением – тоже.

Стандартная логика разворота тренда

Смена направления, с точки зрения рыночного фундамента, означает смещение торгового интереса в сторону продавцов или покупателей. Если не учитывать спекулятивные броски, которые в результате не сказываются на общем тренде, то моменту реального «перелома» всегда предшествует некоторый период борьбы между «быками» и «медведями» − в это время индикатор разворота тренда и должен привлечь внимание трейдера.

В процессе разворота теоретики технического анализа выделяют три ключевых момента:

Пробой и откат в сильной ценовой зоне (линии тренда или уровни поддержки/сопротивления, границы канала, уровни Фибоначчи, опционные уровни).
Закрепление цены выше (ниже) ключевого уровня, надежнее всего – после неоднократного теста.
Уверенное движение против текущего тренда после выполнения двух первых условий.

индикатор разворота тренда

Пример разворота тренда после теста сильных ценовых зон.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикаторам разворота тренда и освоить данные инструменты в несколько простых шагов Изучить »

После первого сигнала нужно оценить диапазон вероятного движения: вам нужно успеть открыть сделку и зафиксировать результат. Для того, чтобы ситуацию можно было считать разворотом тренда, запас «обратного хода» должен быть достаточно большим, как минимум, 20-40% среднедневного диапазона. Иначе такой откат считается коррекцией текущего тренда и вероятность «полноценного» разворота резко снижается.

Нет никаких гарантий, что сигнал индикатора разворота тренда полностью отработается, но чем глубже коррекция, тем больше шансов, что цена продолжит двигаться в новом направлении!

Кроме того, не забываем еще об одном факторе: новое направление должно поддерживаться соответствующими торговыми объемами, иначе без активной поддержки рынок может быстро вернуться к предыдущему тренду или просто перейти во флэт. Рекомендуется анализировать реальные биржевые данные (по возможности) или хотя бы тиковые объемы.

Получается, что эффективный индикатор разворота тренда должен:

отфильтровать значимые коррекции;
обеспечить минимальное запаздывание.

Параметры настройки зависят от методики расчета индикатора, но результат должен быть один – сигнал о том, что текущее направление рынка ослабевает.

Стандартные инструменты для определения тренда

Исторически первыми индикаторами технического анализа были скользящие средние, в которых приоритетное направление рынка определяется положением цены относительно базовой линии (выше – покупки, ниже – продажи), а момент разворота, соответственно – точкой ценового пробоя.

Проблема в том, что расчет любого среднего значения выделяет только наиболее сильную тенденцию, а большинство сделок совершается на колебаниях вокруг нее. В результате – для оценки глобального тренда используются скользящие средние с большим периодом расчета (длинные или «тяжелые» мувинги), а в качестве фильтра для входа применяются короткие средние.

индикаторы показывающие разворот тренда

Разворот тренда на скользящих средних.

Именно веер средних позволяет взаимно компенсировать запаздывание и негативный эффект от спекулятивных ценовых бросков. Например, классический Аллигатор Вильямса до сих пор эффективен на любом торговом активе.

лучший индикатор разворота тренда

Стандартные сигналы индикатора Alligator.

Такой же принцип использует Parabolic SAR, только вместо ключевой точки на линии индикатора разворота тренда возникает разрыв. Этот инструмент особенно страдает некорректными сигналами во время спекуляций, отфильтровать их с помощью настройки параметров довольно сложно, зато хорошо видно визуально. Стандартная версия Параболика в большинстве торговых платформ страдает перерисовкой, но в сети можно найти модифицированные варианты без такой проблемы.

самый лучший индикатор разворота тренда

Пример разворота тренда на Parabolic SAR.

Отдельно отметим семейство контртрендовых инструментов Heiken Ashi – наиболее популярное представление цены на фондовом рынке. Результат анализа тренда выводится на ценовой график в виде цветных баров особой формы: рыночный шум фильтруется, четко контролируется направление, в момент разворота цвет баров меняется, но на малых таймфреймах плохо корректируется запаздывание. Оптимальное решение для периодов от H1 и выше.

индикаторы разворота тренда на форекс

Индикатор разворота тренда Heiken Ashi.

В периоды флета надежность сигналов любых скользящих средних снижается, но для этих целей можно предложить более сложные конструкции, например, Ichimoku Kinko Hyo, который, кроме четкого анализа тренда, пытается делать краткосрочный прогноз движения.

точнейший индикатор разворота тренда

Разворот тренда на индикаторе Ишимоку.

Графические индикаторы разворота тренда

К этой группе относят разворотные паттерны Price Action свечного анализа, волновой анализ, а также индикаторы класса ZigZag.

Правильное «видение» свечных конструкций приходит с опытом, такой метод анализа очень субъективен и на малых периодах вообще не работает. Если его дополнить контролем объемов, то удается отфильтровать нестабильные фигуры технического анализа, и на среднероке большинство стандартных паттернов корректно отрабатывается.

скачать индикатор который показывает точный разворот тренда

Свечные паттерны как индикаторы разворота тренда.

Графические схемы типа ZigZag можно считать наиболее корректными и контролируемыми вариантами для поиска «истинных» разворотов – их настройка позволяет подробно описать условия, при которых коррекцию можно считать сигналом разворота. Завершенные участки этого индикатора разворота тренда не перерисовываются, что позволяет использовать их ключевые точки как целевые уровни. Проблема только одна – параметры ZigZag нужно согласовывать с текущей волатильностью актива, иначе на спекуляциях конструкция может выглядеть не совсем корректной.

разворотный индикатор

Настройки ZigZag для оценки коррекции.

Индикаторы ценового канала

Вероятность разворота тренда определяется поведением цены в зоне границ и середины ценового диапазона. Динамические варианты каналов традиционно считаются более точными, но любые сигналы (пробой или откат) нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Запас хода примерно оценивается по ширине диапазона или с помощью индикатора волатильности, например, ATR.

самые точные индикаторы разворота тренда

Канал Bollinger Bands как индикатор разворота тренда.

Импульсные индикаторы разворота тренда

Подразумевается использование всех видов осцилляторов, задача которых – анализ состояния перекупленности/перепроданности. Кроме моментов выхода из критических зон, к этой группе относят наиболее сильные сигналы разворота – ситуации дивергенции линии (или гистограммы) осциллятора и направления цены. Напоминаем, что дивергенции на таймфреймах ниже Н1 торгового значения не имеют.

какой индикатор показывает разворот тренда

Использование осциллятора для поиска моментов разворота.

Независимо от метода расчета (Stochastic, RSI, индикатор CCI и прочие), классические ситуации пересечения линий осциллятора и даже пробой границы зоны не всегда означают реальный разворот – цена может продолжать текущий тренд достаточно долго, а любые спекуляции могут вернуть индикатор в область перекупленности/перепроданности. Надежным сигналом можно считать откат до средней линии, но чаще всего это означает более поздний вход в новый тренд. Наиболее корректным вариантом индикатора разворота тренда можно считать различные версии индикатора MACD или комплекты из осцилляторов с разными параметрами, например, индикатор Stochastic (21,9,3) + Stochastic (5,3,3) или индикатор RSI (120) + RSI (21). В таком случае проще обратиться к представителям следующей группы.

Комбинированные схемы анализа разворота

Стандартные инструменты давно изучены, протестированы во множестве вариантов и какое-либо преимущество могут дать только нестандартные решения. Доступность средств программирования позволяет совместить в одном индикаторе несколько методик анализа практически без потери точности. Кроме того, удается избавиться от множества индикаторов на рабочем экране – рекомендуемый ниже индикатор разворота тренда можно бесплатно найти в сети. Сигналы отрабатываются по стандартной схеме.

осциллятор разворота тренда

Нестандартный индикатор VisualMACD.

Оценка потенциала разворота в обязательном порядке включается в комплексные технические инструменты, такие как индикатор Форекс Глаз, в котором, кроме четких торговых сигналов, рассчитываются возможные целевые уровни для движения в обе стороны.

лучший индикатор разворота тренда форекс

Общая схема торговли по индикатору Форекс Глаз.

Выводы

Часто проблема перемещается в область психологии трейдинга: при слишком активном поиске разворота он будет мерещиться везде. Не позволяйте рынку себя обмануть.

В конце концов каждый трейдер понимает, что все рыночные развороты вызваны фундаментальными причинами, знать все нюансы которых вы не можете (если, конечно, вы не маркетмейкер или ФРС). Для стабильной прибыли это и не требуется. Ваша задача – научиться входить в рынок на участке первых 20-40% нового тренда и правильно выставить цели по прибыли.

Как бы не обещала реклама, сам по себе ни один индикатор разворота тренда не является источником сигналов на точки входа в рынок и требует комплексного подхода, включая фундаментальный анализ. Любая стабильно работающая торговая стратегия должна проводить анализ всех ситуаций разворота (и возможных последствий), и только при подтверждении индикаторами разного типа торговый сигнал можно использовать для принятия решения.

индикаторы показывающие разворот тренда forex

Комплексная система с индикатором разворота тренда.

Оценка результата любого анализа всегда субъективна, зависит от практического опыта и технической подготовки трейдера. Если вы грамотно выполните анализ текущей тенденции, то весь новый прибыльный тренд будет ваш.

Источник

Разбираемся в том, каким образом индикатор Parabolic SAR определяет начало и конец тренда.

Индикатор Parabolic SAR, первоначально именовавшийся просто SAR, что означает «Stop and Reverse», был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и впервые описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер преследовал две основных цели при создании своего индикатора: избавиться от запаздывания трендовых индикаторов и определение ключевой точки, в которой тренд меняет свое направление.

Читайте также: Штыри для перелома бедра

Чаще всего индикатор представляет из себя точки, расположенные выше или ниже уровня цены. Точки обозначают индикативный уровень, который не должны пробивать цены текущих периодов для того, чтобы тренд считался продолжающимся. До тех пор, пока цена держится с одной стороны от точек, тренд сохраняется, но как только график реальной цены пересекает индикативную цену, направление считается изменившимся, и точки начинают строиться с другой стороны.

В терминале QUIK точки индикатора соединены между собой в линию.

Когда точки (или линия) удерживаются выше графика, тренд считается нисходящим, а положение крайней точки обозначает рекомендуемую цену для стоп-лосса. Соответственно, когда индикатор располагается ниже цены следует ожидать роста. При этом в алгоритм построения каждой следующей точки индикатора зашит так называемый фактор ускорения. Этот фактор снижает эффект запаздывания индикатора, подтягивая очередную точку ближе к цене, когда котировки показывают сильное движение.

Расчет индикатора

Цена точки индикатора (SAR) для очередного периода (свечки) вычисляется по следующим формулам:

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high — SAR(n)), для восходящего тренда;

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где:

SAR(n+1) — цена для периода n+1;

SAR(n) — цена для периода n;

high и low — новый максимум и минимум соответственно (экстремумы). Учитываются на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора и текущим моментом;

a — фактор ускорения.

Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения.

Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального значения, его рост приостанавливается.

Настройка индикатора

Настройка индикатора заключается в подборе шага и максимального значения для фактора ускорения. По умолчанию они равны 0,02 и 0,2 соответственно. При увеличении параметров цена SAR будет ближе строиться к графику цены и более чутко реагировать на ее колебания.

Применение индикатора

Обычно индикатор Parabolic SAR применяется в комбинации с другими индикаторами или в качестве самостоятельной торговой системы.

Торговая система, основанная на Parabolic SAR

При изменении положения индикатора относительно цены открывается позиция в направлении, указываемом индикатором. При обратном изменении положения сделка закрывается и открывается в противоположном направлении.

Лучше всего индикатор работает на тех торговых инструментах, где спокойные направленные движения чередуются с узкими консолидациями. Во время консолидаций индикатор успевает достаточно близко подтянуться к цене, позволяя забрать большую часть движения без потерь на длинный стоп-лосс. Вход в сделку также производится по достаточно хорошей цене.

Индикатор дает много убыточных сделок, но убытки оказываются небольшие. Прибыль от положительных сделок в итоге перекрывает все потери и дает неплохой суммарный результат.

Хуже всего Parabolic работает на инструментах, для которых характерны резкие размашистые колебания цены на коротком промежутке времени. В таком случае индикатор будет давать много ложных сигналов с большим потенциальным убытком.

ВТБ, 4-часовой график. Parabolic дает сильно запаздывающие сигналы из-за чего в прибыльных сделках упускается большая часть движения, а убыточных сделок выходит слишком много

Применение вместе с другими индикаторами

Хорошие результаты индикатор даёт при комбинировании его с другими инструментами теханализа. В таких системах Parabolic SAR может использоваться для реализации плавающего стоп-лосса, который по мере движения цены подтягивает стоп-заявку ближе к текущим значениям. Иногда в торговых системах используют Parabolic в том числе и для входа в позицию. А вот фиксацию прибыльной сделки удобнее осуществлять по другим сигналам — уровням, фракталам, осцилляторам и т. д.

Магнит, 4-часовой график. Фиксировать прибыль более эффективно в точке 2, когда цена не смогла пробить сопротивление, чем в точке 3, где часть прибыли теряется.

Принцип работы индикатора позволяет применять его для торговли долгосрочных трендов (например, на основании фундаментальных драйверов роста), используя только для поиска точек входа/выхода в направлении тренда. Такая тактика позволяет поучаствовать в большей части движения с ограниченным риском на каждую сделку.

Открыть счет

БКС Экспресс

Источник

Если вы практикующий трейдер или только начинаете торговать на Форексе, то перед прочтением данной статьи рекомендуем скачать и установить один из самых незаменимых помощников для трейдера — индикатор чужих Stop Loss-ов для MT4. Данный индикатор по своей сути является «шпионом» или другими словами раскрывает, в определённой степени, инсайд для трейдера, где и в каком месте расположили свой Stop Loss другие трейдеры. Данная информация с высокой точность помогает трейдеру понимать что делают другие и не допускать их ошибки. Бесплатную версию индикатора можно скачать тут.

А теперь к статье:)

Наверно всем хотелось бы иметь на графике вот такой индикатор, который сигнализирует о развороте цены, оно и понятно:) Если да, то читайте далее где его найти.

Сигналы 🙂

Для начала у меня есть 3 новости, две хороших и одна плохая. Начну с первой хорошей новости, на Форексе действительно есть индикаторы и торговые системы, позволяющие с высокой точностью предсказать движение цены, а плохая новость заключается в том, что этими системами, с вами никто не поделиться и обычным трейдерам данная информация недоступна. Конечно, вы можете с этим не согласиться, закончив чтение статьи и погрузится в поиски золотой жилы, но скорее всего через некоторое время вы вернётесь к нам. При этом большинство трейдеров, дочитавших эту статью до конца, уже никогда не будут смотреть на рынок стандартным взглядом, и смогут улучшить свою стратегию — это и есть 2 хорошая новость, о которой мы расскажем далее.

Пример лучшего разворотного индикатора на Форексе (листайте вправо)

Философское отступление автора

Если бы на рынке в открытом доступе существовал индикатор, который позволяет предсказывать движение цены, то все трейдеры были бы уже миллионерами, но в реальности такого не происходит.

На наш взгляд дело всё в том, что трейдеры в погоне за прибылью, и поиском лучшей стратегии, самостоятельно капают себе яму под названием «очередной слив депозита» и не желают разобраться в основах ценообразования на рынке. К сожалению, 70% трейдеров действительно считают, что цена двигается по каким-то уровням, каналам, по пересечению скользящих средних или по сеткам Фибоначчи (утрирую), напрочь игнорирую тот факт, что ценой может кто-то управлять, или если угодно, цена может двигаться в том направлении, кому это выгодно.

Коварная причина провала всех индикаторов

Стандартная и достаточно грубая классификации индикаторов на Форексе следующая:

Трендовые индикаторы
Осцилляторы

Данные категории используются в разных ситуациях по-разному и при этом главное отличие их межу собой заключается в разной формулах расчёта. Как ни странно, у них есть один самый коварный недостаток, о котором все боятся даже думать.

90% индикаторов рынка Форекс строят свой прогноз на основе предыдущих (исторических) значений, и выдают определённое прогнозное значение, без учёта каких-либо объёмных, показателей

Это всё равно, что на продуктовом рынке отслеживать стоимость помидор в течение года, и строить свой прогноз, не взяв в расчёт хотя бы времена года «Зимой дороже, потому что везём из других стран, а летом дешевле, потому что кушаем свои». В данном случае прогноз строиться на следствиях, а не на причинах.

Также и на Форексе, индикатор предсказывает движение цены на основе следствий, которые, были до текущего момента, а что лежало под следствиями никто и не думает разбирать. Но мы решили это сделать????

Причина, которую следует понять

Всё дело в том, что большинство стандартных методик, индикаторов и правил анализирует рынок горизонтально, как уже было описано выше на основе исторических данных. А необходимо анализировать рынок вертикально. В основе данного анализа лежит стакан открытых позиций и ордеров трейдеров рынка Форекс. О том что такое стакан ордеров, и как его анализировать читайте наших публикациях в графе рекомендации в конце этой статьи.

Вот наглядный пример того, чем отличается вертикальный взгляд от горизонтального:

В то время, как индикатор Moving Average на графике слева сигнализирует о покупках, на стакане справа чётко просматривается скопление Stop Loss -ов, за которыми как раз и охотиться цена, в итоге цена двигается именно к ним.

В результате мы хотим вам предложить свою классификацию индикаторов на Форексе

1. Индикаторы горизонтального анализа (на основе исторических данных цены)

2. Индикаторы вертикального анализа (на основе текущей ситуации и причин движения цены в результате сведения ордеров)

Что даст вам вертикальный анализ:

1. Вы увидите реальные уровни поддержи и сопротивления, обусловленные наличием объёмов отложенных ордеров на покупку или продажу по каждому ценовому уровню

2. Вы увидите, где расположение Stop Loss и Take Profit других трейдеров

3. Вы увидите зоны, где открывались или закрывались продажи/покупки по рынку

4. А также массу другой полезной информации, которая вас может привести к реальным закономерностям движения цены.

Самое приятное

Мы уже 5 лет проводим вертикальный анализ, и делимся своими наблюдениями, конкретными паттернами закономерностями и причинами движения цены в нашем блоге. Более того, нашей командой разработан полноценный пакет индикаторов для вертикального анализа (включая тот разворотный, вначале нашей статьи), во главе которого стоит индикатор, на наш взгляд являющийся самым нетипичным индикатором на Форексе. Данный индикатор отображает уровни скоплений Stop Loss -ов других трейдеров Форекс. При этом нами было выявлено, что цена чудесным образом, как магнитом притягивается к подобного рода скоплениям скоплениям. Убедитесь в этом сами на примерах снизу (листайте вбок).

Примеры притяжения цены к скоплениям Stop Loss-ов (листайте вправо)

Вишенка на торте

Для знакомства с пакетом индикаторов вертикального анализа рынка мы предоставляем бесплатную 7-и дневную версию с полным функционалом для MT4, скачать её можно у нас на сайте. Что касается цены пакета, то если наши индикаторы спасут хотя бы один ваш Stop Loss от выбивания, то считай, что ваша покупка уже окупилась????

Главная страница сайта https://slc.fxssiindicators.com/

На этом всё. Будем рады вашей обратной связи в комментариях???? Друзья, если статья вам была полезна ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ????